Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/52306
Title: Prakiraan kurs Dolar Amerika terhadap Rupiah menggunakan metode fiegarch dalam periode Mingguan Januari 2007-Desember 2018
Authors: Nida Amalia
Advisors: Bambang Ruswandi
Irma Fauziah
Keywords: Kurs;Heteroskedastisitas;Asimetris;Long memory dalam volatilitas;Fiegarch
Issue Date: 13-Jan-2020
Publisher: Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Abstract: Kegiatan perdagangan internasional dilakukan dengan menggunakan mata uang yang dianggap lebih stabil seperti Yen, Euro dan Dolar. Perubahan kurs akan mempengaruhi harga dalam proses perdagangan. Kurs Dolar Amerika terhadap Rupiah memiliki pengaruh yang cukup besar bagi perekonomian Indonesia. Kurs Dolar Amerika terhadap Rupiah merupakan data yang fluktuatif. Fluktuasi yang terjadi merupakan tanda bahwa data mengalami masalah heteroskedastisitas atau volatility clustering. Selain itu, volatilitas yang terjadi pada data mengalami efek asimetris. Metode deret waktu yang dapat digunakan untuk prakiraan kurs Dolar Amerika terhadap Rupiah yang mengalami efek heteroskedastisitas, efek asimetris dan long memory adalah metode FIEGARCH. Dengan kurs Dolar Amerika terhadap Rupiah Periode Mingguan Januari 2007-Desember 2018, diperoleh model FIEGARCH (1,0.756523,4) dengan model rata-rata AR(1), dengan kemampuan akurasi prakiraan menggunakan MAE, dan MAPE berturut-turut adalah 453.60728 dan 3.36 %.
Description: xiv, 60 hlm; 29 cm.
URI: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/52306
Appears in Collections:Skripsi

Files in This Item:
File SizeFormat 
NIDA AMALIA-FST.pdf2.34 MBAdobe PDFView/Open


Items in UINJKT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.